Basic HTML Version
Yapı Kredi Portföy Yönetimi Faaliyet Raporu 2013
15
İşlem öncesi ve sonrası kontroller kapsamında, yatırım kısıtlamaları ile
uyumluluk sürekli olarak denetlenmektedir. Portföyler seviyesindeki
yatırım sınırlamaları, mevzuatça veya müşteri tarafından talep edilen
sınırlama ve kontroller yatırım portalında otomatik olarak işlem
öncesinde denetlenmektedir. Portal, portföy yöneticilerine; pozisyon
koruma, takas simülasyonu ve portföy varlığının takibi hizmetleriyle
karar verme süreçlerinde destek sunar. Bütün fonlar, risk pozisyonlarının
şeffaflığını garanti altına alabilmek ve uyumluluk kontrollerinde
verimlilik sağlayabilmek için portal tarafından her gün spontane olarak
değerlendirilmektedir. Özel Portföy Yönetimi sözleşmelerinde uyumluluk,
GTP sistemi tarafından yönetilir. İşlem sonrası kontroller bağlamında tüm
işlemler; fon muhasebesi ile mutabakat sağlandıktan sonra, gün sonu süreci
dahilinde uyumluluk kontrolünden geçer. Aktif veya pasif fark etmeksizin
herhangi bir ihlal gerçekleşirse, otomatik olarak kaydedilir ve günlük
raporda yöneticinin dikkatine sunulur.
Sağlam altyapısı, etkin risk haritalama sistemleri ve güçlü kontrol
mekanizmaları sayesinde Yapı Kredi Portföy, yakın dönemde beklenen
mevzuat değişikliklerine adapte olmak için iyi hazırlanmış durumdadır.
Yatırım Süreci
Temel Analiz
(makro ekonomi &
şirket bazında)
Yapı Kredi Portföy Yatırım Süreci
Performans
Değerlendirmesi
Yatırım Komitesi
Kararları
Kantitatif ve
Teknik Analiz
Yatırım Fonları & Portföy
Yönetimi Varlık İşlemleri
Yatırım Komitesi &
Varlık Dağılım Komitesi
Müşteri İlişkileri
Araştırma ve Kantitatif Analiz
Risk Yönetimi
• Analizler
• Makro (Türkiye, diğer gelişmekte olan
ekonomiler ve gelişmiş ekonomiler)
• Bottom-up
• Varlık Dağılımı Önerileri (emtia ve yabancı
hisse senetleri dahil)
• Hisse Senedi Önerileri
• Araştırma ve Kantitatif Analizlerin
Değerlendirilmesi ve Öneriler
• Orta ve Uzun Vadeli Yatırım Perspektifi
• Pazar verisi ve yansımaları
• Kısa Vadeli Taktiksel Varlık Dağılım
Kararları
• Portföy Oluşturma Süreci
• Trading & İşlemlerin Gerçekleştirilmesi
• Günlük Sonuçların Değerlendirilmesi
• Performans ve Karşılaştırma Ölçütü
• Risk Yönetimi
Müge Peker
Sabit Getirili Yatırım Fonları
Grup Müdürü