Basic HTML Version
Yapı Kredi Portföy Yönetimi Faaliyet Raporu 2013
17
Yapı Kredi Portföy; sınıfının en iyisi olan risk yönetimi uygulamalarını hayata
geçirmek için kurum içi portal sistemi ve iş ortakları tarafından geliştirilmiş
olan RiskTürk piyasa risk analizi yazılımı ile sağlanan kapsamlı bilişim
teknolojilerinden faydalanır.
Yapı Kredi Portföy’ün; sorumluluk dağılımı net olarak yapılmış, etkin ve iyi
yapılandırılmış bir risk yönetimi çerçevesi bulunmaktadır. Bu çerçeve; temel
risk ve uyumluluk alanlarına karşı sistematik ve periyodik kontroller ve
bağımsız denetlemeden sorumlu, günlük raporlama yapan dedike bir risk
komitesince desteklenir.
Risk yönetimi fonksiyonu; risklerin bileşen ve katkılarına ayrışmasını, riske
uyarlanmış geri dönüşlerin temel sebepleri ve karşılaştırmalarda meydana
gelen sapmaların kaynaklarının belirlenmesini garanti altına alır.
Yapı Kredi Portföy’ün risk yönetimi süreci altı farklı alanın denetim ve
kontrolünden oluşur:
• Portföy Performans ve Kıstas Raporlaması
• Benzer Grup Performans Raporlaması
• Risk Göstergelerinin ve Gerçekleşen Portföy Riskinin Gözetimi
• Yatırım Komitesi Kararları ve Yönetim Prensiplerinin Gözetimi
• Zarar Durdurma Limitlerinin ve Kaldıraçların Kontrolü
• Mevzuat ve Yasalara Uyumluluğun Kontrolü
Risk Yönetimi ve Mevzuata Uygunluk
Yapı Kredi Portföy Yatırım Süreci
Yatırım Komitesi Kararları
Varlık
Dağılımı
Kontrolleri
Geri Bildirim Süreci Kararların
Gözden Geçirilmesi
Performans Değerlendirme
Yatırım Komitesi
Yatırım Fonları ve Portföy
Yönetimi İşlemleri
Risk Yönetimi
• Performans Ölçümü
• Performans Katkıları
• Benzer Grup Analizi
• Takas Öncesi – Takas Sonrası
• Uyumluluk Kontrolleri
• Varlık Dağılımı, Seçim
• Alım-Satım Kontrolleri
• Piyasa Riski
• Likidite Riski
• Karşı Taraf Riski
• Konsantrasyon Riski
• Planlanan Risk Tedbirleri
• Uyumlulukla İlgili Takas Öncesi Kontroller
• Portföy Yönetici Seviyesinde Ana Kontroller
• İlgili bölümün yöneticisi ve GMY Seviyesinde İkincil Kontroller
• Uyumlulukla İlgili Takas Sonrası Kontroller
• Gerçekleşen Risk Tedbirleri
• Takas Sonrası Performans Değerlendirmesi
• Risk Yönetimi İkincil Kontroller
• Uyumluluk Sisteminin İkincil Kontrolleri
• İç Kontrol Birimi Düzenli Kontrolleri
• İç Denetleme Düzenli Kontrolleri
• Dış Denetleme ve SPK Düzenli Kontrolleri
Cenk Türeli
Risk Yönetimi ve Mevzuata Uygunluk
Grup Müdürü