Yatırım, Kantitatif Analiz ve Araştırma
Yapı Kredi Portföy Yönetimi’nin kendi bünyesindeki Portföy Yönetimi Yatırım, Kantitatif Analiz ve Araştırma Bölümü her bir portföyün performansını artırmaya yönelik değer
ve büyüme amaçlarına hizmet edecek şekilde objektif, doğru ve zamanında tavsiyeler
sunmayı hedeflemektedir.
Portföy Yönetimi Yatırım, Kantitatif Analiz ve Araştırma Bölümü, olabilecek en dengeli portföylerin
oluşturulması için kapsamlı tarama ile analizler yaparak, finansal modeller oluşturmakta,
ölçülebilir ve hesaplanabilir sonuçlar ve tavsiyeler üretmekte, tüm varlık sınıfları
için stratejiler oluşturarak ayrıntılı görüşlerini fon yöneticileri ile paylaşmaktadır.
Araştırma Verilerinden Örnekler;
- Hisse senetlerinin beta analizleri
- Hisse senetlerinin minimum-maksimum getiri analizleri
- Borsa endeksleri, faiz oranları ve döviz kurlarının volatilite analizleri
- Sabit getirili enstrümanların spread analizleri
- Şirketlerin indirgenmiş nakit akımı (DCF) ve grup analizleri
- Sabit getirili menkul kıymetlerin zaman serisi analizleri
- Enflasyon ve endüstriyel parametreler gibi makro değişkenlerin ekonometrik analizleri
- BİST-100 Endeksi'ne göreceli performansının sürekli olarak izlendiği bir çekirdek portföyün oluşturulup izlenmesi